Для добавления колонки с чекбоксами необходимо в элемент columns виджета CGridView добавить следующий код: 

array(
    'name' => 'check',
    'id' => 'selectedIds',
    'value' => '$data->id',
    'class' => 'CCheckBoxColumn',
    'selectableRows' => '100',
),

Длее создать выпадающий список (select) с действиями для выбранных элементов: 

<?php


echo CHtml::activeDropDownList(
    $model, 
    'attr', 
    array(...), 
    array('id' => 'newStatus')
)

И кнопку для отправки данных в действие (action): 

<?php


echo CHtml::ajaxLink(
    "Применить", 
    $this->createUrl('myController/myAction'), 
    array(
        //тип передачи данных    
        "type" => "post",
        //данные для передачи    
        "data" => 'js:{theIds : $.fn.yiiGridView.getChecked("CGridView-id","selectedIds").toString(),"status":$("#newStatus").val()}',
        //обновление контента после успешного выполнения запроса    
        "success" => 'js:function(data){ $.fn.yiiGridView.update("CGridView-id")  }'
    )
);

Далее создаем действие (action) для применения изменений. В действии мы получим строку со списком id выбранных записей и выбранное действие в переменной $_POST['status']. Список id можно превратить в массив с помощью explode: 

$arr = explode(',', $_POST['theIds']);

Вместо выпадающего списка и кнопки можно создать несколько ссылок, каждая из которым будет отвечать за выбранное действие. Код такой ссылки будет выглядеть так: 

echo CHtml::ajaxLink(
    "Сделать что-то важное с отмеченными", 
    $this->createUrl('myController/myAction'), 
    array(
        "type" => "post",
        "data" => 'js:{theIds : $.fn.yiiGridView.getChecked("CGridView-id","selectedIds").toString()}',
        "success" => 'js:function(data){ $.fn.yiiGridView.update("CGridView-id")  }'), array(
        'class' => 'btn btn-info'
    )
);

Пример

К примеру у нас есть список комментариев для которых мы хотим сделать возможность массового изменения статуса публикации.

Код для представления(view):

<?php



//Код виджета
$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(
    //id виджета, в дальнейшем будет использоваться для AJAX обновления данных
    'id'=>'comments-grid',
    'dataProvider'=>$model->search(),
    'filter'=>$model,
    //...
    'columns'=> array(
        //колонка с чекбоксами (checkBoxes)    
        array(
            'name' => 'check',
            'id' => 'selectedIds',
            'value' => '$data->id',
            'class' => 'CCheckBoxColumn',
            'selectableRows' => '100',
        ),
        //остальные колонки
        array(
            'name' => 'id',
            'filter' => CHtml::activeTextField(
                    $model, 
                    'id', 
                    array('class' => 'form-control', 'placeholder' => 'ID')
                )
        ),        
        //...
    )
    //...
));

?>


<!-- Select со списоком статусов и кнопка "Применить" -->
<div class="form-inline">
    <div class="form-group">
        <label for="newStatus">С отмеченными: </label>
        <?php
        //select со списоком статусов
        echo CHtml::activeDropDownList(
            $model, 
            'status', 
            array(
                '0' => 'Скрыть', 
                '1' => 'Опубликовать'
            ), 
            array(
                'id' => 'newStatus', 
                'class' => 'form-control'
            )
        )
        ?>
    </div>
    <?php
    //кнопка отправки данных
    echo CHtml::ajaxLink(
        "Применить", 
        $this->createUrl('/comments/changeStatus'), 
            array(
                "type" => "post",
                "data" => 'js:{theIds : $.fn.yiiGridView.getChecked("comments-grid","selectedIds").toString(),"status":$("#newStatus").val()}',
                "success" => 'js:function(data){ $.fn.yiiGridView.update("comments-grid")  }'
            ), 
            array(
                'class' => 'btn btn-info'
            )
        );
    ?>
</div>

В контроллере (controller) описываем действие для применения изменений: 

<?php


class CommentsController extends Controller {
    //...
    public function actionChangeStatus() {
        $arr = explode(',', $_POST['theIds']);
        $criteria = new CDbCriteria;
        $criteria->addInCondition('id' ,$arr);
        $model = Comments::model()->findAll($criteria);
        foreach ($model as $value) {
            $value->status = $_POST['status'];
            $value->update();
        }
    }
    //...
}